Claude AI + 盈透证券IBKR API：AI看盘、策略执行、自动下单完整教程

AI投资教程16秒前发布 BitGuy小比
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Claude AI接入盈透证券IBKR API：从0搭建AI自动交易机器人完整教程

如果你已经有一套相对成熟的交易策略，那么接下来最值得做的一件事，就是把它自动化。

比如：让AI帮你自动扫描股票、判断策略条件、连接券商API、自动下单、自动止盈止损，甚至把交易提醒直接推送到手机上。这个思路的核心，就是把 Claude AI + Python + 盈透证券 IBKR API 连接起来，搭建一套可以执行交易流程的AI自动交易机器人。

本篇文章会用比较通俗的方式，带你理解整个搭建流程。你不需要一开始就会写代码，因为很多代码和配置，都可以交给 Claude AI / Claude Code 来协助完成。

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提示词1：

我现在想把 Interactive Brokers（盈透证券）、Python 和 Claude 连接到一起。我已经有一个 Interactive Brokers 模拟交易账户，而且全局配置也已经设置好了。你能帮我确认一下……或者说，你能一步一步带我走完整个连接流程吗？

提示词2：

帮我看一下这个 Interactive Brokers（盈透证券）模拟交易账户 里面有没有任何持仓。通过 TWS 查看，同时也告诉我我的 购买力 / 可用买入资金 是多少。

提示词3：

你能帮我下一个特斯拉 的买入订单吗？限价是 350 美元。我只想买 2 股。

提示词4：创建交易策略

 

在当前目录中，为 IBKR 模拟交易机器人 创建策略文件。

前置检查：

确认当前目录中 没有 已经存在的 rules.json 文件。
如果已经存在，就停止操作，并让我先清理它。

创建一个名为 rules.json 的文件，内容必须完全如下：
请逐字复制，不要自行修改字段名、大小写或数值。

{
  "strategy_name": "趋势跟随",
  "direction": "long_only",
  "trade_timeframe": "5m",

  "universe_filters": {
    "index": "S&P 500",
    "min_price_usd": 3.0
  },

  "daily_filters": {
    "D1_above_prior_day_high": true,
    "D2_prior_close_above_sma200": true,
    "D3_min_gap_pct_from_prior_close": 3.0
  },

  "intraday_filters": {
    "I1_above_premarket_high": true,
    "I2_above_today_hod": true,
    "I3_rvol_min": 2.0,
    "I3_rvol_lookback_days": 14
  },

  "time_filter": {
    "earliest_entry_et": "10:05",
    "latest_entry_et": "15:30",
    "force_close_et": "15:51"
  },

  "exit": {
    "initial_stop_rule": "lod_minus_1pct",
    "partial_profit_trigger_R": 0.75,
    "partial_profit_fraction": 0.3333,
    "breakeven_trigger_R": 1.0,
    "post_breakeven_trail": "swing_low_5m_2_2"
  },

  "risk": {
    "max_risk_per_trade_pct": 1.0,
    "max_position_size_pct_of_portfolio": 10,
    "max_concurrent_positions": 5
  }
}

创建文件之后：

把文件内容打印出来给我确认。

不要创建任何其他文件。

不要运行任何东西。

 

提示词5： IBKR 模拟交易机器人 创建配置文件。

在当前目录中，为 IBKR 模拟交易机器人 创建配置文件。

前置检查：

  1. 确认当前目录中已经存在 rules.json 文件，也就是第 4 步创建的文件。
    如果不存在，就停止操作。
  2. 确认以下这些文件都不存在：.env、.gitignore、requirements.txt。
    如果其中任何一个已经存在，就停止操作，并让我先清理它们。

只创建下面这 3 个文件，并且内容必须完全一致：

1. .env

IBKR_HOST=127.0.0.1
IBKR_PORT=7497
IBKR_CLIENT_ID=2
IBKR_EXEC_CLIENT_ID=3
PAPER_TRADING=true
PORTFOLIO_VALUE_USD=25000
MAX_TRADE_SIZE_USD=2500
MAX_TRADES_PER_DAY=5
MAX_RISK_PER_TRADE_PCT=1.0
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
TELEGRAM_CHAT_ID=

2. .gitignore

.env
.venv/
__pycache__/
*.pyc
trades.csv
logs/
open_positions.json
safety-check-log.json
watchlist.txt

3. requirements.txt

不要指定版本号。

ib_async
python-dotenv
pandas
numpy
yfinance
requests

创建文件之后：

打印当前文件树。

打印下面这句话：

已准备好进入第 6 步：构建机器人代码

不要运行任何东西。

提示词6：标普500股票代码列表

帮我创建一个名为 SP500_TICKERS 的 Python 列表，也就是“标普500股票代码列表”，然后把当前标普500成分股的所有股票代码都放进去。

 

提示词7：早盘预筛选脚本

为当前目录中的 IBKR 模拟交易机器人 创建一个 早盘预筛选脚本。

前置检查：

  1. 确认 src/sp500_tickers.py 存在，并且里面有一个 SP500_TICKERS 列表。
    如果不存在，就停止。
  2. 确认已经安装了 yfinance：
python -c "import yfinance"

如果没有安装，就停止，并告诉我运行：

pip install yfinance
  1. 确认 morning_prefilter.py 文件 还不存在。
    如果已经存在，就停止。

创建一个文件：

morning_prefilter.py

这是一个独立的命令行脚本。

顶部常量如下：

WATCHLIST_PATH = Path("watchlist.txt")
DEFAULT_MIN_GAP_PCT = 3.0
DEFAULT_MIN_PRICE = 3.0
MAX_SURVIVORS = 20
ET = ZoneInfo("America/New_York")

命令行参数，使用 argparse：

  • --min-gap：浮点数，默认值为 DEFAULT_MIN_GAP_PCT
  • --min-price：浮点数，默认值为 DEFAULT_MIN_PRICE
  • --dry-run：标志参数；如果设置了这个参数，就不要写入 watchlist.txt

逻辑按以下顺序执行：

  1. 把 IBKR 的股票代码格式转换成 Yahoo 格式：
    "BRK B" 转换成 "BRK-B"。
  2. 调用：
yf.download(
    tickers=" ".join(yahoo_tickers),
    period="2d",
    interval="1d",
    group_by="ticker",
    threads=5,
    progress=False,
    auto_adjust=True,
)

重要：
这里必须使用 threads=5，不要用 10。
因为在 Windows 任务计划程序里运行时，更高的并发数可能会耗尽文件描述符。

  1. 对每个股票代码：
yesterday_close = bars.iloc[-2]["Close"]
today_open = bars.iloc[-1]["Open"]
today_close = bars.iloc[-1]["Close"]   # 这是市场交易时段里的实时盘中价格
today_high = bars.iloc[-1]["High"]
today_low = bars.iloc[-1]["Low"]
gap_pct = (today_close - yesterday_close) / yesterday_close * 100

筛选条件：

today_close >= min_price
并且
gap_pct >= min_gap

同时把被拒绝的股票数量分别统计到这些分类里：

below_gap
below_price
failed
  1. 按 gap_pct 从高到低排序通过筛选的股票。
    最多保留 MAX_SURVIVORS 个。
  2. 如果没有设置 --dry-run，就写入 watchlist.txt，格式必须完全如下：
# Auto-generated by morning_prefilter.py at YYYY-MM-DD HH:MM ZONE
# Filters: gap >= X%, price >= $Y
# Source: yfinance (screening only); IBKR handles execution
# Survivors: N (capped at 20) of 503
#
# ticker  # gap +X.XX%  open $X.XX  prev $X.XX
AAPL  # gap +3.45%  open $185.20  prev $180.00
...
  1. 向标准输出打印一个 JSON 摘要，包含以下字段：
success
total_screened
survivors_count
below_gap
below_price
failed
elapsed_seconds
top_20_survivors
watchlist_path

其中：

top_20_survivors

是一个字符串列表，格式类似：

"TICKER (+X.XX%)"

降级警报触发条件：

如果触发，打印到标准错误输出 stderr。

  • 如果：
failed / total >= 0.95

打印：

ALERT: Yahoo-wide failure suspected; check yfinance changelog

意思是：可能是 Yahoo 整体接口出问题了，需要检查 yfinance 更新日志。

  • 如果：
failed / total >= 0.30
但小于 0.95

打印：

ALERT: yfinance degradation (failed N/M)

意思是：yfinance 可能出现了部分降级或不稳定。

这些后面会在通知章节里接入 Telegram。
现在先只打印到 stderr。

失败处理：

  • 如果 yf.download 返回的是空 DataFrame，就打印错误 JSON，并以状态码 1 退出。
  • 如果某个单独股票代码触发以下错误：
KeyError
IndexError
ValueError

就把它加入 failed 列表，然后继续处理下一个股票。
不要让整个脚本崩溃。

限制条件：

  • 不要修改任何已有文件，比如：
bot.py
strategy.py
rules.json

等等。

  • 使用 zoneinfo 里的 ZoneInfo，不要使用 pytz。

创建文件之后：

打印：

READY: run `python morning_prefilter.py --dry-run` to test

不要你自己运行任何东西。

 

 

 

提示词8：自动交易循环脚本

 

为当前目录中的 IBKR 模拟交易机器人 创建一个 自动交易循环脚本。

前置检查：

  1. 确认以下文件都存在：
bot.py
trade.py
strategy.py
rules.json
morning_prefilter.py
src/sp500_tickers.py
src/ibkr_client.py
  1. 确认 watchlist.txt 存在。
    如果不存在，就告诉我先运行：
python morning_prefilter.py

然后停止。

  1. 确认 cycle.py 文件 还不存在。
    如果已经存在，就停止。

创建一个文件：

cycle.py

这个脚本会由 Windows 任务计划程序 每 5 分钟运行一次。

main() 函数需要按顺序完成以下 9 个步骤：

1. 时间判断

返回以下其中一种状态：

"weekend"
"too_early"
"closed"
"manage_only"
"force_close"
"ok"

规则如下：

  • 周六 / 周日 → 立即退出
  • 美东时间 10:00 之前，或者 16:00 之后 → 立即退出
  • 美东时间 10:00–10:05，或者 15:30–15:51 → 返回 "manage_only"
    只管理已有持仓，不开新仓
  • 美东时间 15:51–16:00 → 返回 "force_close"
  • 美东时间 10:05–15:30 → 返回 "ok"

在周末、太早、已收盘这些情况下，必须在 1 秒内退出。
这就是为什么可以让脚本“全天每 5 分钟运行一次”，成本仍然很低。

2. 加载状态

读取：

open_positions.json

如果文件不存在，就返回空列表 []。

每个持仓字典包含这些字段：

symbol
entry_price
entry_time_iso
qty
initial_stop
stop_order_id
state
R

3. 检查是否被止损

对每一个已有持仓，查询最近 1 小时内的：

ibkr.ib.fills()

通过下面这个条件匹配：

order_id == position["stop_order_id"]

非常重要：不要用数量来匹配。
用数量匹配会在部分止盈之后，错误判断为已经止损出场。
这是 Mac 版本里真实出现过的 bug。

如果确认某个持仓已经被止损，就从持仓列表中移除。

4. 管理每个持仓

持仓有 3 种状态：

"pre_breakeven"

如果：

price >= entry + 1R

就取消旧止损单，重新放一个止损在入场价位置，然后设置：

state = "post_breakeven_no_partial"

如果：

price >= entry + 0.75R

就按市价卖出：

ceil(qty / 3)

也就是大约三分之一仓位。

然后把剩余仓位的新止损放在：

entry * 0.99

并设置：

state = "post_breakeven_partial_done"

"post_breakeven_*"

计算 5 分钟级别的摆动低点。

摆动低点定义为：

某根 K 线的最低价，低于它前面 2 根 K 线的低点，也低于它后面 2 根 K 线的低点。

如果最新的摆动低点高于当前止损价，就取消旧止损单，然后把新的止损单放在：

swing_low - 0.01

止损只能往上移动，不能往下移动。

5. 保存状态

使用原子写入方式保存：

先写入 .tmp 临时文件，然后用：

os.replace

替换成最终文件。

6. 如果是强制平仓状态

如果状态是：

force_close

就取消每一个：

stop_order_id

然后对每个持仓执行市价卖出。

最后清空：

open_positions.json

然后退出。

7. 如果是只管理持仓状态

如果状态是：

manage_only

就直接退出，不开新仓。

8. 入场扫描

只有当状态是：

ok

时才执行。

流程如下：

  • 统计 trades.csv 中今天的 BUY 买入次数。
    如果已经大于等于：
MAX_TRADES_PER_DAY

就退出。

  • 读取 watchlist.txt。
    跳过所有以 # 开头的行。
  • 非常重要：先调用：
ibkr.ib.positions()

跳过所有当前已经持有的股票。
这样可以避免“静默重复开仓”的 bug。
比如子进程在成交之后崩溃，程序下一轮又尝试重新买入。
这也是 Mac 版本里出现过的问题。

  • 对剩下的股票，使用 yfinance 拉取 5 分钟 K 线，并执行 rules.json 里的 6 个过滤条件：
D1-D3 日线过滤
I1-I3 盘中过滤
  • 对于每一个通过筛选的股票，计算：
initial_stop = low_of_day * 0.99
R = price - initial_stop
risk_dollars = PORTFOLIO_VALUE_USD * (MAX_RISK_PER_TRADE_PCT / 100)
size = min(
    floor(risk_dollars / R),
    floor(PORTFOLIO_VALUE_USD * 0.10 / price)
)

如果：

size < 1

就跳过。

  • 启动子进程：
python trade.py --symbol X --side BUY --size N

子进程超时时间为 30 秒。

如果执行成功，就为刚买入的数量放置保护性止损单 StopOrder，并记录：

stop_order_id

然后把该持仓追加到持仓列表里。

9. 保存最终状态，断开连接并退出

保存最终的持仓状态，断开 IBKR 连接，然后退出。

日志记录

把每一个决策都追加写入：

safety-check-log.json

格式是每行一个 JSON 对象。

需要记录的内容包括：

跳过的入场
移动的止损
退出的持仓
强制平仓

在写入之前，先把所有 numpy bool 转换成 Python 原生的：

bool()

失败处理

  • 如果 main() 中出现任何未处理异常：

把 traceback 错误堆栈写入：

logs/cycle_errors.log

然后干净地断开 IBKR 连接，并以状态码 1 退出。

不要静默崩溃。

  • 如果 IBKR 连接失败，等待 5 秒后重试一次。
    如果仍然失败，就以状态码 1 退出。

限制条件

  • 只能使用：
ib_async
  • cycle.py 连接 IBKR 时使用：
IBKR_CLIENT_ID

也就是和 trade.py 的：

IBKR_EXEC_CLIENT_ID

分开使用。

  • 子进程超时时间为：
30 秒

创建文件之后：

打印：

READY: run `python cycle.py` to test. Outside market hours it will exit in <1s, that is correct.

中文意思是：

准备好了：运行 `python cycle.py` 进行测试。在非交易时段，它会在 1 秒内退出，这是正常的。

不要你自己运行任何东西。

 

 

 

提示词9： Telegram 推送通知

为现有的 IBKR 模拟交易机器人 添加 Telegram 推送通知。

凭证：

我的机器人 Token 和 Chat ID 已经保存在当前目录的 .env 文件中。如果还没有env文件，你就创建一个。

请读取以下两个环境变量：

TELEGRAM_BOT_TOKEN
TELEGRAM_CHAT_ID

不要把机器人 Token 的具体内容打印到终端，也不要写入任何可能被提交到代码仓库的文件中。

前置检查

  1. 确认以下文件存在：
bot.py
cycle.py
morning_prefilter.py
src/__init__.py

如果不存在，就停止。

  1. 确认已经安装 requests：
python -c "import requests"

如果没有安装，就停止，并告诉我运行：

pip install requests
  1. 确认 src/notify.py 还不存在。

创建一个新文件

创建文件：

src/notify.py

要求如下：

  • 在模块顶部，通过 python-dotenv 从环境变量中加载：
TELEGRAM_BOT_TOKEN
TELEGRAM_CHAT_ID
NOTIFY_URL
  • 只创建一个函数：
def notify(title: str, body: str, priority: str = "default") -> None
  • 如果 TELEGRAM_BOT_TOKEN 和 TELEGRAM_CHAT_ID 都已经设置：

向下面这个 Telegram API 地址发送 POST 请求：

https://api.telegram.org/bot{token}/sendMessage

参数包含：

chat_id
text=f"*{title}*\n{body}"
parse_mode="Markdown"

请求超时时间为 5 秒。

  • 如果设置了 NOTIFY_URL，也就是 ntfy 作为备用通知方式：

向该 URL 发送 POST 请求，内容为：

body=body

请求头为：

headers={"Title": title, "Priority": priority}

请求超时时间也是 5 秒。

  • 两种通知方式都要用 try/except 包起来。
  • 如果出现异常，把异常写入：
logs/notify_errors.log

但绝对不要抛出异常。

也就是说，这是 fire-and-forget 模式：
只负责尝试发送通知，失败也不能影响主程序。

修改 morning_prefilter.py

保留所有现有逻辑，只添加通知调用。

在 main() 结束时，如果没有设置 --dry-run：

成功时发送通知：

notify(
    f"Prefilter {hh:mm ET}",
    "{N}/503 survivors in {elapsed}s\n" + bullet list of top 20 survivors with their gap %,
    "default"
)

意思是：

发送早盘预筛选结果，比如：

Prefilter 09:35 ET
12/503 survivors in 8.2s
- AAPL +3.45%
- NVDA +4.12%
...

失败时发送通知：

notify(
    f"Prefilter FAILED {hh:mm ET}",
    error_message,
    "high"
)

触发降级警报时：

发送通知，priority="high"，内容为对应的警报信息。

修改 cycle.py

保留所有现有逻辑，只在下面这些事件发生时添加通知：

新开仓时：

notify(
    f"BUY {symbol}",
    f"@ ${price:.2f}, stop ${stop:.2f}, qty {qty}",
    "default"
)

中文意思：

买入某个股票，显示成交价、止损价和数量。

止损出场时：

notify(
    f"STOP {symbol}",
    f"exit ${price:.2f}, P&L ${pnl:+.2f}",
    "default"
)

中文意思：

某个股票触发止损，显示退出价格和盈亏。

到达 0.75R 部分止盈时：

notify(
    f"PARTIAL {symbol}",
    f"sold {sold}/{total} @ ${price:.2f}",
    "default"
)

中文意思：

部分止盈，显示卖出数量、总数量和成交价。

移动到保本止损时：

notify(
    f"BE {symbol}",
    f"stop -> ${new_stop:.2f}",
    "default"
)

这里的 BE 是 Breakeven，意思是 保本。

中文意思：

该股票止损已经移动到保本位置。

止损上移时：

notify(
    f"TRAIL {symbol}",
    f"stop ${old:.2f} -> ${new:.2f}",
    "default"
)

中文意思：

追踪止损上移，从旧止损价移动到新止损价。

收盘前强制平仓开始时：

notify(
    "EOD Force Close",
    f"flattening {N} positions",
    "high"
)

这里的 EOD 是 End of Day，意思是 当日结束 / 收盘前。

中文意思：

收盘前强制平仓，正在清空 N 个持仓。

出现未处理异常时：

notify(
    "Cycle CRASHED",
    str(exc)[:500],
    "high"
)

中文意思：

交易循环脚本崩溃，发送错误信息，最多发送前 500 个字符。

限制条件

  • 每一个 notify() 调用都必须包起来，确保通知失败不会影响交易逻辑。
  • 不要修改任何交易逻辑，只能添加通知相关代码。
  • 不要在任何地方打印 Telegram Token 或 Chat ID。

修改完成后

打印下面这句话：

READY: set TELEGRAM_BOT_TOKEN and TELEGRAM_CHAT_ID in .env, then test with: python -c "from src.notify import notify; notify('Test', 'Hello')"

中文意思是：

准备好了：在 .env 里设置 TELEGRAM_BOT_TOKEN 和 TELEGRAM_CHAT_ID，然后用下面命令测试：
python -c "from src.notify import notify; notify('Test', 'Hello')"

不要你自己运行任何东西。

 

 

以下内容不用再复制

 

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一、这个AI自动交易机器人可以做什么？

这套系统的目标，不是让AI替你凭空赚钱，而是把你原本手动做的交易流程自动化。

比如你每天早上要做这些事情：

查看哪些股票跳空高开；
筛选哪些股票符合你的策略；
判断是否满足进场条件；
下单、设置止损止盈；
盘中定期检查市场；
把机会或交易结果推送到手机。

这些步骤如果全部靠人工做，会很累，也容易漏掉机会。而AI交易机器人可以按照你提前设定好的规则，每隔一段时间自动扫描市场，并把结果发送给你。视频脚本里也提到，这个机器人可以每30分钟扫描一次市场，并把结果和提醒发送到手机。

但这里一定要先说清楚：

AI不是印钞机。

Claude AI、ChatGPT、Python、IBKR API，本质上都是工具。它们可以帮你提高效率，但不能替你创造交易优势。如果你的策略本身没有优势，机器人只会让你更快、更稳定地亏钱。视频里也强调，AI只是放大器，真正的优势还是来自交易策略本身。

所以这篇教程更适合这类人：

已经有自己的交易策略；
想把策略自动化；
想学习IBKR API自动交易；
想用Claude AI辅助写Python代码；
想搭建股票扫描器、下单机器人、Telegram提醒系统。

二、需要提前准备哪些工具？

在正式开始之前，我们需要准备几个核心工具。

1. 盈透证券 IBKR账户

本教程用到的券商是 盈透证券 Interactive Brokers，也就是IBKR。它支持美股、ETF、期权、期货、外汇等多种市场，也是很多专业交易员和量化交易者常用的券商。

👉 注册IB盈透证券账户
https://ibkr.com/referral/gan760

如果你是新手，建议先使用 Paper Trading模拟账户，不要一上来就用真实资金。视频中也是先登录IB的模拟账户进行测试，等策略和系统跑通以后，再考虑是否接入真实账户。

2. TWS交易者工作站

TWS全称是 Trader Workstation，中文一般叫“交易者工作站”。这是盈透证券的桌面交易软件，也是我们后面连接IBKR API的重要工具。

你需要先下载并安装TWS桌面版，然后登录IBKR模拟账户。

👉 IB盈透证券注册链接
https://ibkr.com/referral/gan760

3. Python环境

Python是这套自动交易机器人的核心编程语言。你不用一开始就会写Python，因为后面可以让Claude帮你生成代码，但你的电脑上必须先安装Python。

👉 Python官方下载地址
https://www.python.org/downloads/

建议安装较新的版本，视频里提到 Python 版本至少要在 3.12 以上。

4. Claude / Claude Code

本教程的核心是用 Claude AI / Claude Code 来协助完成代码编写、环境配置、策略转化、机器人搭建。

👉 Claude官方下载地址
https://claude.com/download

如果你需要Claude会员、ChatGPT会员或其他AI工具账号，也可以看这个平台：

👉 ChatGPT / Claude会员代充、账号购买平台：银河录像局
https://nf.video/C1dxn

Claude Code建议使用付费版本，尤其是涉及代码生成、Python项目搭建、API连接的时候，付费模型的稳定性和上下文能力会更好。

三、第一步：设置盈透证券TWS API权限

打开TWS以后，我们需要先开启API访问权限。这个步骤非常关键，因为如果TWS没有打开API权限，Python和Claude生成的程序就无法连接到IB账户。

大致路径是：

进入TWS以后，点击左上角“文件”；
选择“全局设置”；
找到“API”；
进入“设置”；
勾选“启用 ActiveX 和 Socket 客户端”。

这里有一个重要端口：

7497：IBKR模拟账户 Paper Trading API端口
7496：IBKR真实账户 Live Trading API端口

如果你是新手，一定先用7497模拟交易端口测试，不要直接连接真实账户。

同时，你还需要设置允许本地主机连接，也就是添加：

127.0.0.1

这代表你的Python程序可以从本机连接TWS。

还有一个地方要特别注意：
如果你希望API可以真正下单，就不要勾选“只读API”。视频里也提到，如果勾选只读API，程序只能读取数据，不能执行交易。

设置完成以后，点击应用和确定，然后不要关闭TWS，让它保持运行状态。

四、第二步：用Claude Code连接IBKR API

接下来打开Claude Code，新建一个项目文件夹。以后所有Python代码、配置文件、策略文件，都会保存在这个文件夹里面。

你可以把下面这段提示词发给Claude：

我想把 Claude AI、Python 和盈透证券 IBKR TWS API 连接起来。
我已经有一个 IBKR 模拟交易账户，并且已经在 TWS 里面开启了 API 设置。
请你带我从零完成整个连接流程，包括：
1. 检查Python环境；
2. 安装需要的依赖库；
3. 测试TWS是否正在运行；
4. 测试IBKR API端口是否可以连接；
5. 创建一个最简单的测试脚本；
6. 读取模拟账户信息，确认连接成功。
请一步一步操作，并在每一步告诉我应该做什么。

Claude会开始检查你的Python环境、TWS端口状态，并帮你创建连接IBKR API的基础代码。

如果连接成功，你应该可以读取到模拟账户信息，比如账户净值、购买力、持仓等。视频里也演示了通过Claude查询IB模拟账户持仓、购买力和资金情况，成功读取出来以后，就说明IBKR API已经连通。

五、第三步：测试API是否可以下单

连接成功以后，不要急着做复杂策略。第一步应该先测试API下单功能是否正常。

比如你可以让Claude帮你创建一个模拟订单：

请通过IBKR TWS API，在模拟账户里创建一个测试订单。
股票代码：TSLA
方向：买入
数量：2股
订单类型：限价单
限价：350美元
注意：这是模拟账户测试订单，不是真实交易。
请先让我确认，再提交订单。

这里建议使用限价单，而且价格可以设置得离当前价格远一点，这样主要是测试订单能不能进入TWS，而不是为了真的成交。

在视频演示里，测试订单成功出现在TWS里面，说明Claude生成的Python代码已经可以通过IBKR API把订单发送到盈透证券。

再次提醒：
所有测试都应该先在模拟账户完成，不要直接用真实账户。

六、第四步：把你的交易策略交给Claude AI

完成IBKR API连接以后，下一步就是让Claude AI帮你把交易策略转成程序规则。

这里要注意，AI交易机器人真正能不能发挥作用，关键不是Claude有多聪明，而是你的策略本身有没有逻辑。你可以把自己的交易规则，用自然语言写出来，然后交给Claude帮你转成Python代码。视频里也提到，你可以直接用文字描述自己的交易策略，AI会帮你转成相关规则。

比如你可以这样写：

请帮我创建一个交易策略规则文件。
我的策略是顺势做多策略，只做多，不做空。

交易条件如下：
1. 只交易美股大盘股；
2. 股票当天跳空高开；
3. 开盘后价格保持在VWAP上方；
4. 5分钟K线趋势向上；
5. 回踩后重新突破前高时，作为入场信号；
6. 止损放在信号K线最低点下方；
7. 第一目标位是1R，第二目标位是2R；
8. 如果价格跌破VWAP，或者趋势结构破坏，则平仓离场。

请你把这个策略转成清晰的Python规则文件，并且每一条规则都加上中文注释，方便我以后修改。

这一步的目的，就是让Claude先帮你生成一个“策略大脑”。后面机器人扫描股票、判断机会、决定是否下单，都会根据这个策略文件来执行。

如果你还没有成熟策略，建议不要急着自动化。你可以先用一些专业看盘工具做策略验证：

👉 TradingView：交易投资分析工具，适合日常看盘和回测
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👉 TrendSpider：自动化技术分析平台，适合做技术面扫描
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七、第五步：创建配置文件，让机器人知道怎么连接IBKR

策略规则写好以后，还需要一个配置文件。这个配置文件的作用，就是告诉机器人：

IBKR API连接地址；
模拟账户端口；
真实账户端口；
交易时间；
账户设置；
下单限制；
风险控制；
Telegram通知参数。

视频里面也提到，配置文件会保存IB端口、时长限制、账户信息，以及后面要用到的Telegram连接。

你可以给Claude这样的提示词：

请帮我创建一个 config.py 配置文件，用于IBKR API自动交易机器人。

要求：
1. 默认连接模拟账户端口 7497；
2. 保留真实账户端口 7496，但默认不要启用；
3. 设置单笔最大亏损限制；
4. 设置每日最大亏损限制；
5. 设置最大持仓数量；
6. 设置交易时间，只在美股常规交易时段运行；
7. 预留Telegram Bot Token和Chat ID；
8. 所有参数都加中文注释，方便我以后修改。

这里一定要把风险控制放进配置文件里。比如单笔最多亏多少、一天最多亏多少、最多同时持有几只股票，这些都应该提前写死。

否则一旦程序逻辑出错，或者市场突然剧烈波动，机器人可能会连续下单，风险会非常大。

如果你还没有IB账户，可以先注册盈透证券，然后用模拟账户跑通全部流程：

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八、第六步：创建股票池，让AI知道扫描哪些股票

自动交易机器人不能漫无目的地扫描整个市场。你需要先告诉它：你到底要交易哪些股票。

视频里面演示的是先创建一个标普500成分股列表，让机器人从大盘股里面寻找机会。这样做的好处是，标普500成分股流动性通常更好，滑点和极端波动相对更容易控制。视频中也提到，机器人会先把股票池限制在标普500成分股里面。

你可以这样告诉Claude：

请帮我创建一个名为 sp500_symbols.py 的Python文件。
请把当前标普500成分股的股票代码整理成一个Python列表，变量名叫 SP500_SYMBOLS。
这个列表后面会用于我的IBKR API股票扫描器。

股票池确定以后，机器人就可以围绕这个范围进行扫描。

如果你做的是美股交易，可以用IBKR作为券商；
如果你做的是加密货币交易，可以使用币安、欧易、Bybit等交易所；
如果你做的是期货交易，可以考虑NinjaTrader等工具。

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九、第七步：创建早盘预筛选脚本

股票池里面可能有几百只股票，如果每一只都实时扫描，效率会比较低。所以更合理的做法是，先做一个早盘预筛选。

比如先筛选出：

当天跳空高开的股票；
成交量明显放大的股票；
价格波动比较活跃的股票；
符合你策略方向的股票。

视频里面演示的是，从标普500成分股里面筛选出跳空高开的前20只或前30只股票，作为当天候选股票。

你可以给Claude这样的提示词：

请帮我创建一个 morning_prefilter.py 早盘预筛选脚本。

要求：
1. 从 sp500_symbols.py 读取股票池；
2. 扫描每只股票的盘前价格；
3. 计算相对昨日收盘价的跳空幅度；
4. 筛选跳空高开超过3%的股票；
5. 按跳空幅度和成交量排序；
6. 最多输出前20只候选股票；
7. 把结果保存成 candidates.json；
8. 同时在终端打印出来，方便我检查。

这样一来，机器人就不是盲目扫描全市场，而是先把可能有机会的股票筛出来，然后再交给后面的交易循环去判断。

十、第八步：创建自动交易循环脚本

到这一步，系统的核心部分基本都准备好了：

IBKR API连接完成；
Claude Code工作环境完成；
交易策略规则完成；
配置文件完成；
股票池完成；
早盘预筛选完成。

接下来就要创建真正的自动交易循环脚本。

这个脚本的作用是：在美股交易时段内，定时扫描候选股票，根据策略条件判断是否进场、是否平仓、是否发送提醒。视频里面也提到，可以让Claude设置一个循环，在交易时段内定期扫描，并根据策略条件决定是否进场下单。

你可以这样写：

请帮我创建一个 cycle.py 自动交易循环脚本。

要求：
1. 只在美股常规交易时段运行；
2. 从 candidates.json 读取候选股票；
3. 每30分钟扫描一次；
4. 根据 strategy.py 里面的策略规则判断是否进场；
5. 如果满足条件，先生成订单计划；
6. 下单前再次检查账户风险限制；
7. 使用IBKR API发送模拟订单；
8. 自动记录每一笔交易日志；
9. 如果触发止损、止盈或平仓条件，要自动退出；
10. 每次扫描结果都发送Telegram通知。

如果你想把TradingView信号、策略提醒或Webhook接进来，也可以考虑使用SignalStack这类自动化信号传送平台：

👉 SignalStack：自动化信号传送平台
链接：https://bit.ly/4q8gxkr

如果你想使用现成的自动化交易机器人，也可以了解：

👉 3Commas：自动化交易机器人
链接：https://bit.ly/4lf0UXb

十一、第九步：添加Telegram手机推送通知

自动交易机器人如果只能在电脑后台运行，其实还不够方便。更好的方式是：每次扫描结果、开仓、平仓、止损、止盈、错误提醒，都可以直接推送到手机上。

这里可以使用 Telegram电报通知。视频里也提到，手机通知主要通过Telegram来实现，机器人每30分钟扫描一次，开仓、平仓、盈利亏损、收盘总结，都可以通过电报发送提醒。

你可以让Claude创建一个通知模块：

请帮我为现有的IBKR自动交易机器人添加Telegram推送通知功能。

要求：
1. 创建一个 notify.py 文件；
2. 从 .env 文件读取 TELEGRAM_BOT_TOKEN 和 TELEGRAM_CHAT_ID；
3. 创建 notify(title, message) 函数；
4. 每次扫描股票时发送候选股票列表；
5. 每次触发进场信号时发送提醒；
6. 每次下单成功或失败时发送提醒；
7. 每次止损、止盈、平仓时发送提醒；
8. 每天收盘后生成当日总结，并发送到Telegram；
9. 所有异常错误也要发送提醒。

这里需要你准备两个东西：

TELEGRAM_BOT_TOKEN
TELEGRAM_CHAT_ID

1. 创建Telegram Bot Token

打开Telegram，搜索：

BotFather

然后点击开始，创建一个新的机器人。创建成功以后，BotFather会给你一串很长的Token，这个就是你的 Telegram Bot Token。视频里也演示了通过BotFather创建机器人，并复制Token。

2. 获取Telegram Chat ID

接下来你需要获取自己的Telegram ID。可以搜索类似：

userinfobot
或者
get id bot

然后把获取到的ID复制下来，填入 .env 文件里面。

视频中也提到，需要把Telegram机器人的Token和ID填到ENV文件里，这样Claude AI和Telegram才能连接起来。

你的 .env 文件可以类似这样：

TELEGRAM_BOT_TOKEN=这里填写你的Telegram机器人Token
TELEGRAM_CHAT_ID=这里填写你的Telegram用户ID
IBKR_HOST=127.0.0.1
IBKR_PORT=7497
ACCOUNT_MODE=paper

配置好以后，让Claude测试一下：

请帮我测试Telegram通知是否正常。
如果连接成功，请发送一条消息到我的Telegram：
IBKR AI交易机器人连接成功。

如果手机收到消息，就说明通知系统已经打通了。视频里也演示了测试Telegram连接，成功收到“IB连接成功”之类的消息，说明整个提醒流程已经正常。

十二、这套AI交易机器人适合哪些人？

这套 Claude AI + IBKR API + Python自动交易机器人，最适合以下几类人：

第一类，是已经有成熟交易策略的人。
比如你每天都会按照固定规则做美股、ETF、期货或期权交易，那么你可以让AI帮你把重复动作自动化。

第二类，是想学习量化交易的人。
你可以通过这个项目理解：股票扫描器、策略判断、API下单、风控、日志记录、通知系统，到底是怎么连接起来的。

第三类，是想用AI提高效率的交易者。
Claude AI不是替你赚钱，而是帮你节省时间。它可以帮你写代码、整理规则、生成脚本、检查错误、优化流程。

第四类，是内容创作者或技术爱好者。
如果你想做AI交易、量化交易、自动交易机器人相关内容，这个项目本身也非常适合做成教程、博客文章或YouTube视频。

如果你准备跟着实操，建议先准备下面这些工具：

👉 IB盈透证券：美股投资神器，全球顶级券商
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👉 Python官方下载地址
https://www.python.org/downloads/

👉 Claude官方下载地址
https://claude.com/download

👉 ChatGPT / Claude会员代充、账号购买平台：银河录像局
https://nf.video/C1dxn

👉 TradingView：交易投资分析工具，必备看盘软件
https://bit.ly/3QApgwJ

十三、做自动交易之前，一定要注意风险

很多新手一听到“AI交易机器人”“自动下单”“量化交易”，就会觉得好像只要搭建好系统，就可以躺着赚钱。

这个想法非常危险。

AI交易机器人只能执行规则，不能保证盈利。视频最后也强调，本期内容不是说AI可以让你躺着赚钱，而是告诉你，AI可以把交易流程自动化，但不能替你创造交易优势。

所以在真实使用前，一定要做到这几点：

第一，先用模拟账户测试。
IBKR提供Paper Trading模拟账户，建议至少跑几周，甚至几个月，再考虑真实账户。

第二，先小资金测试。
不要一开始就让机器人管理大资金。即使模拟账户跑得不错，真实市场也可能出现滑点、延迟、断线、订单异常等问题。

第三，必须设置风控。
比如单笔最大亏损、每日最大亏损、最大持仓数量、最大下单金额，这些都要写进配置文件。

第四，不要完全相信AI生成的代码。
Claude写出来的代码一定要测试。尤其是下单、止损、仓位管理这些部分，必须反复检查。

第五，不要把演示策略当成投资建议。
教程里的策略只是技术演示，不代表一定能赚钱。真正交易时，一定要使用你自己验证过的策略。

十四、如果你做不同市场，可以搭配这些工具

如果你主要交易美股和ETF，核心工具可以是：

👉 IB盈透证券：美股投资神器，全球顶级券商
https://ibkr.com/referral/gan760

👉 TradingView：交易投资分析工具
https://bit.ly/3QApgwJ

👉 TrendSpider：自动化技术分析平台
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如果你做期货，可以考虑：

👉 NinjaTrader：专业期货交易工具
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👉 ATAS：专业订单流与成交量分析软件
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如果你做期权，可以搭配：

👉 OptionStrat：美股期权交易必备工具
https://optionstrat.com/bitguy

如果你做加密货币，可以使用：

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如果你想做自动化信号传送或交易机器人，可以了解：

👉 SignalStack：自动化信号传送平台
https://bit.ly/4q8gxkr

👉 3Commas：自动化交易机器人
https://bit.ly/4lf0UXb

十五、常见问题FAQ

1. Claude AI真的可以帮我自动交易吗？

可以，但准确地说，Claude AI不是直接替你交易，而是帮你完成自动交易系统的搭建。

它可以帮你写Python代码、连接IBKR API、创建股票扫描器、把交易策略转成规则、生成下单脚本、添加Telegram提醒。但真正执行交易的，还是你的交易规则、Python程序和盈透证券TWS API。

所以更准确的说法是：

Claude AI负责辅助开发，IBKR API负责连接券商，Python负责执行交易逻辑。

2. 这套系统可以直接用真实账户交易吗？

技术上可以，但不建议新手一开始就这样做。

正确流程应该是：

先用IBKR Paper Trading模拟账户；
确认API连接正常；
确认订单可以正确进入TWS；
确认策略判断没有问题；
确认止损止盈逻辑正常；
确认Telegram提醒正常；
最后再考虑小资金实盘测试。

👉 IB盈透证券：美股投资神器，支持模拟账户测试
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3. 我不会Python，可以跟着做吗？

可以，但你至少要理解基本逻辑。现在Claude Code可以帮你生成大量代码，很多地方不需要你手写。但你还是要知道每个文件大概是做什么的。

比如：

config.py 是配置文件；
strategy.py 是策略规则；
sp500_symbols.py 是股票池；
morning_prefilter.py 是早盘预筛选；
cycle.py 是自动交易循环；
notify.py 是Telegram通知模块。

你不一定要从零写代码，但一定要能看懂大概流程。否则程序一旦报错，你不知道哪里出了问题。

👉 Python官方下载地址
https://www.python.org/downloads/

👉 Claude官方下载地址
https://claude.com/download

👉 ChatGPT / Claude会员代充、账号购买平台：银河录像局
https://nf.video/C1dxn

4. IBKR API、TWS API、Interactive Brokers API有什么区别？

这几个词很多新手容易混在一起。

IBKR 是 Interactive Brokers 的简称，也就是盈透证券。
Interactive Brokers API 是盈透证券提供的接口。
TWS API 是通过盈透证券桌面版TWS进行连接的API。
IBKR API 通常是大家口语里对盈透证券API的统称。

在这个教程里，我们主要使用的是：

盈透证券 TWS + Python + IBKR API连接方式。

5. 这个机器人可以交易加密货币吗？

本篇教程主要是围绕 盈透证券IBKR API 来做美股自动交易。如果你想做加密货币自动交易，逻辑类似，但需要换成交易所API，比如币安、欧易、Bybit。

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6. 我能不能把TradingView信号接到自动交易机器人？

可以。一个常见做法是：
TradingView负责发出策略信号，Webhook负责传递信号，自动化平台或Python程序负责接收信号，然后再执行下单。

如果你不想自己写完整的Webhook系统，可以考虑使用SignalStack这类自动化信号传送工具。

👉 TradingView：交易投资分析工具，必备看盘软件
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👉 SignalStack：自动化信号传送平台
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十六、SEO关键词布局建议

如果你准备把这篇文章发布到网站上，建议重点布局这些关键词：

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文章标题可以使用：

Claude AI接入盈透证券IBKR API：从0搭建AI自动交易机器人完整教程

SEO描述可以写：

本教程教你如何用Claude AI、Python和盈透证券IBKR API搭建AI自动交易机器人，实现股票扫描、策略判断、自动下单、止损止盈和Telegram手机提醒，适合想学习美股量化交易和自动交易的新手。

十七、总结：AI不能替你赚钱，但可以帮你自动化交易流程

这套系统的核心逻辑其实很简单：

先有交易策略；
再用Claude AI帮你转成代码；
用Python连接IBKR API；
用TWS执行模拟交易；
用股票扫描器寻找机会；
用自动循环脚本执行策略；
用Telegram把结果推送到手机。

这就是一套完整的 Claude AI + IBKR API + Python自动交易机器人 流程。

但最后还是要提醒一次：
AI不能替你创造交易优势，它只能帮你执行和放大你的交易规则。

如果你的策略没有经过验证，自动交易只会让亏损来得更快。
如果你的策略本身有优势，AI才有可能帮你节省时间，提高执行效率，减少人工盯盘的压力。

想跟着教程实操，可以先准备好下面这些工具：

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👉 Claude官方下载地址
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最后一句话总结：

普通交易者想用AI做自动交易，一定要先有策略，再谈自动化。

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